经过一年多的筹备，9月21日，东和中科违约损失(LGD)联合实验室正式成立。新实验室的学术委员会主席、中国科学院院士林群在实验室成立仪式上表示，“在美国华尔街三大金融巨头相继破产到解体、国际金融市场动荡不已的特殊时刻，我们的新实验室成立了。这只是时间上的一个偶然巧合，却具有重要的历史意义。”

 

据介绍，新实验室是由北京东方中和数据咨询有限公司与中国科学院预测科学研究中心合作成立的，主要从事金融风险管理技术专业的研究。

 

北京东方中和数据咨询有限公司是中国东方资产管理公司的控股公司，其开发的违约数据库是目前中国最大最全的金融违约损失数据库，其不良贷款数据来源于中国银行、中国工商银行、中国建设银行等国内大型商业银行，数据时间跨度在7年以上，匹配新资本协议中的违约概率研究基础。而中国科学院预测科学研究中心是国内唯一全面掌握金融建模统计、优化和随机过程三大工具的国家级研究机构，在风险管理理论和金融计量建模方面，均有丰富的专业积累。

 

新实验室学术委员会副主席、中国东方资产管理公司副总裁陈江旭认为，这次全球金融危机有两点启示，一是金融风险管理与控制、金融衍生品设计与研究的重要性和迫切性；二是金融业高度发达的国际顶级机构在金融风险计量和金融衍生品的设计上也难免会有重大失误，作为发展中国家，我们更应该在借鉴国际经验的同时立足自主开发。

 

据新实验室主任、东方中和数据咨询有限公司常务副总经理王东浩介绍，实验室主要以新资本协议中内部评级法的违约损失率(LGD)为核心研究内容，并将在金融不良资产定价与处置、信用评级和银行内部评级系统的理论和方法、违约概论建模的理论与方法、金融衍生品的设计和定价、金融风险的控制和管理研究等方面，通过对大规模金融数据的挖掘、分析，开发相应的计量工具和软件系统，旨在为中国金融风险管理事业作出开拓性贡献。

 

在当天举行的学术报告会上，国家自然科学基金委员会管理学部主任张维强调：“风险管理是金融世界中一个永恒的主题。”

 

中国科学院数学与系统科学院副院长、新实验室理事会副理事长陈敏说，在当今全球化金融危机爆发的时势下，在中国银行业按照既定时间表实施巴塞尔新资本协议的大背景下，利用中科院优势，加强我国金融风险管理核心技术的研发，走自主创新的民族化道路，对未来中国金融业稳定发展具有深远意义，新实验室的未来值得期待。

 

《科学时报》 (2008-9-23 要闻)